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节前资金面维持紧平衡


2018-09-28 14:16




       国庆长假前,资金面呈现结构偏紧,非银金融机构短期融资成本上升,银行间流动性相对充裕。

       周四央行公告称,考虑到季末财政支出推动银行体系流动性总量处于较高水平,可吸收央行逆回购到期、政府债券发行缴款等因素的影响,当日暂停公开市场操作。27日凌晨美联储宣布上调联邦基金利率25个基点后,央行当日并未选择对公开市场利率进行调整。当日公开市场上有600亿元逆回购到期。因此,当日公开市场上净回笼资金600亿元。这是中秋节后以来,连续三个交易日公开市场资金净回笼。算上此前,已是连续5个交易日净回笼资金。截至周四,公开市场上本周净回笼资金合计1900亿元,预计周五仍将有400亿元逆回购到期。

       27日,早间公布的上海银行间同业拆放利率(Shibor)除隔夜品种外,其余品种均上行。1天隔夜拆借品种报价2.4600%,较上一交易日下跌9.30BP。其余1周、2周、1个月、3个月、6个月、9个月及1年期各品种,分别报价2.7220%、2.9860%、2.7990%、2.8380%、3.2750%、3.4480%和3.5120%,较上一交易日分别变动+1.10BP、+10.70BP、+1.40BP、-0.80BP、+0.80BP、+0.90BP及+0.30BP,其中跨季资金上涨幅度较大。

       银行间市场上早盘开市,线上1—3天的月内资金供应较为充足,机构积极融出。7—14天跨季资金面需求较旺盛,午盘后渐渐有较多资金融出,整体仍维持紧平衡。由于央行本周持续回笼资金加之季末临近,市场资金面边际收紧,但利率水平波动较往年同期平缓。截至27日15:30,银行间质押回购1天、7天品种DR001及DR007当日加权平均价分别为2.4418%及2.6876%,较上一交易日变动-9.52BP和-0.59BP。

       交易所市场上,非银行金融机构资金较为紧张,回购品种价格升至今年7月以来较高水平。27日,上海证券交易所隔夜及7天回购品种GC001、GC007盘中最高均一度触及4.6000%,收盘时加权平均价分别为4.0151%、4.1192%,较上一交易日变动了+22.96BP、-3.78BP。深圳证券交易所1天及7天回购品种R-001、 R-007当日成交加权平均价分别为3.9811%、4.1192%,较上一交易日变动了+20.39BP及-20.95BP。

       利率债市场上,27日16:00,10年期国债活跃券180019(18附息国债19)银行间市场上实时报价3.6250%,较上一交易日变动-4.95BP。                           

作者单位:长江期货
来源:期货日报



 
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